Demon Apocalypse speelt zich af in een moderne stedelijke omgeving, waarbij de nadruk vooral ligt op de stad Arcadia. De stad is een bruisende metropool die bekend staat om zijn gevarieerde bevolking, technologische vooruitgang en levendige cultuur. De stad wordt echter het epicentrum van een plotseling en onverklaarbaar paranormaal fenomeen wanneer demonische krachten opduiken en grote schade aanrichten aan de nietsvermoedende bewoners. Naarmate het verhaal zich ontvouwt, wordt de setting een cruciaal aspect van het verhaal, terwijl personages door iconische locaties en oriëntatiepunten navigeren te midden van de chaos en vernietiging veroorzaakt door de demonische invasie.