Le terme a été inventé par Nassim Nicholas Taleb dans son livre de 2001 _Fooled by Randomness_ et est basé sur l'analogie selon laquelle avant la première observation européenne de cygnes noirs en Australie, tous les cygnes étaient considérés comme blancs. Les cygnes noirs sont extrêmement rares et leur simple découverte a réfuté une croyance que beaucoup de gens tenaient pour acquise.
Taleb soutient que nous confondons souvent le caractère aléatoire ou la volatilité avec le risque. Le risque peut être connu, mesuré et géré. En revanche, les événements du cygne noir ne le peuvent pas. Nous ne pouvons nous y préparer qu’en comprenant qu’ils peuvent se produire et qu’ils se produiront.
Caractéristiques des événements cygne noir :
1. Valeurs aberrantes :Ils sortent du domaine des attentes normales.
2. Impact extrême :Ils ont des effets significatifs, étendus et conséquents.
3. Prévisibilité rétrospective :Avec le recul, ils semblent souvent prévisibles.
4. Explications :Ces événements ont généralement des explications simples par la suite, créant une illusion de prévisibilité.
5. Rareté :Ils surviennent rarement et de manière inattendue, ce qui les rend difficiles à prévoir.
Parmi les exemples d’événements « cygnes noirs », citons la crise financière de 2008, les attentats terroristes du 11 septembre 2001, la pandémie de COVID-19 et la montée en puissance de Donald Trump.
Comprendre le concept d'événements cygnes noirs est crucial dans divers domaines tels que la finance, l'économie et la gestion des risques, car il encourage les individus à être plus conscients des événements incertains et potentiellement nuisibles qui peuvent survenir.